【完全自作自動売買】シストレ運用結果を公開！[2024年6月]

たっきん( X (旧Twitter) )です！

少し遅くなってしまいましたが6月のシストレ運用結果を公表していきたいと思います。

5月は+61,179円の利確で終えることができたので、6月も連勝を狙っていきたいところですが・・・

コードはGitHubで公開しています！

僕が自作したシステムトレード「NaMaKe Trader（ナマケ・トレーダー）」のソースコードはGitHubで公開しています。
アプリケーション部分のコードを作成するだけで、誰でも無償でシステムトレードを行うことができるように構築しました。
これであなたも「何もしないで稼げるトレーダー」になれるかもしれませんよ？

GitHub - takkin-takilog/namake-trader: "NaMaKe Trader" is full algorithmic trading system. As an advantage of using this system, you may earn money without doing anything. Let's enjoy your lazy time.

"NaMaKe Trader" is full algorithmic trading system. As an advantage of using this system, you may earn money without doi...

github.com

APIはOANDAを使用しています。
プログラムを実行するにはOANDAの口座開設とAPIの設定が必要になります。

→ OANDA証券のページへ

６月の運用結果

６月の運用結果は-266,712円でした！

なんと大負けとなってしまいました・・・

以下、トレード結果の内訳です。

今回の結果を以て改めてシストレの難しさを実感したと同時に運用方針の見直しを迫られる結果となりました。

敗因分析

それでは今回大損失を被ってしまった要因を調べていきましょう！

まずは下のグラフを見てください。

上記のグラフは、1時間足・通貨ペア：EUR/JPYでの順張りボリンジャーバンド(SMA＝64, σ=1.6)の過去5年間のバックテスト結果になります。

大損失を被った要因は6月（赤点線内）で頭打ちとなり、大きく下げてしまったことにあります。

また、全体を見渡してわかることは安定して右肩上がりのグラフになっていないことです。

これまでのバックテストは直近の1年間のデータしか使用しなかったため、優れたパフォーマンスとなりましたが、いざ5年目線で見るとあまり良好なパフォーマンスとは言えない結果であることがわかりました。

よって1時間足でのバックテストは1年間だけでなく、もっと長い期間で行う必要がありそうです。

今後の方針

以上の敗因分析からこれからの1時間足バックテスト期間を1年間→10年間に変更します。

それと同時に、1時間足だけでなく、10分足でのバックテストも取り入れていこうと思います。

ちなみに、10分足のバックテスト期間は3年です。

7月より、下記のパラメータで運用していきます。

参考までに、7月から運用するパラメータの1つである、1時間足・通貨ペア：EUR/JPYでの順張りボリンジャーバンド(SMA＝100, σ=1.8)の10年間バックテスト結果を紹介します。

キレイな右肩上がりとはなっていませんが、大きく下落している期間もないため、比較的安定したパフォーマンスを発揮してくれています。

今後も同様の上昇をする保証はありませんが、少なくとも過去10年間は大きく下落するパラメータではないと言えることができます。

これまでの実現損益推移

今日に至るまでの実現損益推移になります。

現在の合計損益は-87,707円となります。

完全に仕切り直しですね。

運用方針を大きく転換しましたし、これからに期待するとしましょう！