【再開しました！】自作シストレ運用

皆さん、明けましておめでとうございます！たっきん( X (旧Twitter) )です！

私事になるのですが、去年の年末にインフルエンザに罹ってしまい、リアル寝正月で新年を迎えることになってしまいました(泣)

いや～、これは過去一最悪な正月の迎え方です。

インフルエンザなんて過去１０年近く罹ることなんてなかったのに・・・

そんなこともあり、本当は去年の内に本記事を投稿しようと思っていたのですが、新年にずれこむハメになってしまいました。。。

では、本題に戻りますが、先月から告知していた通り2024年8月から中断していた自作シストレ運用を再開しました！

運用方針は基本今までと変わらずにボリンジャーバント（順張り、逆張り）を主にバックテストから運用効率が良かったパラメータを採用する方式となります。

「それって今までと何も変わってなくね？」

って思う人もいるかもしれませんが、その通りなんです（笑）

ただし、バックテストの実施期間は変えており、今回は「2022年3月～2024年11月」の期間でバックテストを実施しました。（前回は「2014年7月～2024年8月」で実施）

前回の2014年7月～ではなく、2022年3月～に切り替えた理由ですが、為替相場はどこかしらのタイミングでパフォーマンスが切り替わる時期があるからです。

下図はUSD/JPY 日足チャートになるのですが、2022年3月を境界に相場の変動幅が大きく異なっていることがわかると思います。

バックテスト結果より、今回運用するボリンジャーバンドのパラメータは下記で運用することにしました。

上記パラメータでのバックテスト結果は下図のようになり、キレイな右肩上がりのグラフとなっています。

ただし、バックテストではキレイに右肩上がりになるんですが、いざ運用を始めると右肩下がりになってしまうなんてことは良くある話です。

なので今回のパラメータで確実に勝てるとは思っていませんが、上手のような傾向が今後一定期間続くと予想して運用していくことにします。

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僕が自作したシステムトレード「NaMaKe Trader（ナマケ・トレーダー）」のソースコードはGitHubで公開しています。
アプリケーション部分のコードを作成するだけで、誰でも無償でシステムトレードを行うことができるように構築しました。
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