たっきん( X (旧Twitter) )です!
シストレ運用を再開して2ヵ月目に突入しました。
運用に使用しているパラメータは先月同様に下記となります。

先月はプラスの利確となりましたが、レバレッジを下げているため大きくプラスとはなっていません。
当面は低レバレッジで様子見ですね。
1月の運用結果の集計も終わったので、1月の運用結果報告をしていきたいと思います。
僕が自作したシステムトレード「NaMaKe Trader(ナマケ・トレーダー)」のソースコードはGitHubで公開しています。
アプリケーション部分のコードを作成するだけで、誰でも無償でシステムトレードを行うことができるように構築しました。
これであなたも「何もしないで稼げるトレーダー」になれるかもしれませんよ?
APIはOANDAを使用しています。
プログラムを実行するにはOANDAの口座開設とAPIの設定が必要になります。
1月の運用結果
7月の運用結果は-11,123円でした!
以下、トレード結果です。

低レバレッジ運用なのでこの程度の損失で済みましたが、高レバレッジ運用だと結構な損失になったかもしれませんね。
この結果、2ヵ月通しての通算運用結果は-6,319円となりました。

まだ運用開始2ヵ月のため、現在運用しているパラメータの優位性を判断するにはまだ早すぎますね。
数ヵ月の間は現在の運用パラメータでシストレ運用していきます。
バックテストの注意点
今後のバックテストの方針ですが、カーブフィッティングを避けることを重視していきたいと思います。
カーブフィッティングとは簡単に説明すると、同期間のバックテストをパラメータを変えながら何度も繰り返し実施して最もパフォーマンスが良いパラメータを決定することを言います。
今までのバックテストのやり方の問題点は過去の一定期間の中で最もパフォーマンスが良かったパラメータを決定し、そのパラメータを使って別期間でのパフォーマンスを確認しなかったことでした。
学習データ(パラメータチューニング)と検証データ(テスト)の期間を同じにしてはならないということです。
例えば下記期間で学習と検証を行うことで、カーブフィッティングを避けることが出来ます。
- 学習データ:2015年~2020年 で実施
- 検証データ: 2021年 で実施
ここで注意点ですが、2015年~2020年のデータで学習し、2021年のデータでの検証をした結果、パフォーマンスが良くなかったときにパラメータを変えて再度2015年~2020年のデータで学習、2021年のデータでの検証を繰り返してしまうことです。
一見するとカーブフィッティングを避けているように見えますが、2021年のデータ検証結果を元に2015年~2020年のデータを学習していることになるので、結果的に2015年~2021年のデータでカーブフィッティングしているだけに過ぎないという結果になってしまいます。
正直なところ、現在運用しているシストレパラメータも完全にカーブフィッティングで決めた数値になっており、検証ができていない状態です。
このことに気づかずに今までシストレ運用をしてきたと考えると萎えてしまいます・・・
まぁこのタイミングで気づけただけでも良しと考えて、今後の反面教師にしていこうと思います。
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