バグ修正に疲れましたｗ たっきん(Twitter)です！
先日ツイッターでつぶやいた通り、自作シストレにバグ（不具合）があることが発覚し、急遽バグ修正とシストレ・パラメータの見直しを行いました。
シストレ運用を開始したらバグぐらい出るだろうなぁ～とは思っていましたが、いざ出てくるとやっぱり悲しくなりますよねｗ
今日の記事はバグの内容と実トレードへの影響について簡単に紹介していきます。
どのようなバグだったか？
バグはシミュレーション（バックテスト）結果と実トレード結果を比較したときに発覚しました。
下図は2月にシストレ運用したボリンジャーバンド（通貨ペア：EURUSD、1時間足）のシミュレーションと実トレード結果の比較になります。
見ていただいた通りになりますが、黄色の塗りつぶし箇所のところでシミュレーションはトレードしなかったのに対し、実トレードではトレードするといった差が生まれました。
この差が生まれた原因を調べたところ、Entry条件でバグがあることが発覚しました。
バグの修正規模は大したことなく、簡単な修正でバグFIXが完了しましたが、問題となるのが今回修正した箇所がシミュレーション結果に影響を及ぼすことです。
まぁつまりシミュレーション（バックテスト）をやり直す必要があるってことです。
バグに気づかずシストレ運用していたら・・・
一見すると今回のバグは大したことないように見えるかもしれませんが、些細な修正でもシミュレーション結果に大きく影響が出る可能性があるのがシストレ開発のやっかいなところです。
試しに修正前後で累計損益にどの程度差が生まれるかをシミュレーションした結果が下図になります。
修正後のシミュレーション結果は修正前に比べて5000pipsも利益が下がる結果となりました。
正直5000pips下がるのはかなりの痛手で、これならほかのパラメータを使用した方がマシなくらいです。
そのため、このパラメータにはリストラしていただくことになりました（笑）
シストレ開発で注意すること
シストレ開発する上で最も注意しなければならないのは、シミュレーション結果と実トレード結果が可能な限り一致しなければならないことです。
今回のように、「シミュレーションではトレードしなくて、実トレードではトレードする」といった差が出てしまうと最終損益に大きな影響が出てしまう可能性があり、注意が必要です。
また、まれにシストレのパラメータを感覚で決めている人もいますが、正直やめた方がいいですよ。
基本的に大半のパラメータは負けパラメータになりますので・・・
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