自称システムトレーダーのたっきん(Twitter)です！
シストレ開発ブログを更新するのは久々になります。
気づけば最後にシストレブログを更新したのは去年の7月31日なので、もう半年近く状況を報告できていなかったんですね・・・
しばらく間が開いてしまいましたが、シストレ開発は継続して改良を実践していました。
半年前にも自作アプリで自動売買運用を実践していましたが、正直なところ勝率がよろしくなかったため、見直しが必要になってたんですね。
そして、ようやく改良を終え、運用再開の目途が立ったためこのタイミングでシストレ開発状況を報告していこうと思います。
メインアプリは単純移動平均線とボリンジャーバンド
色々なテクニカル指標、通貨ペア、時間軸など、あらゆる組み合わせでバックテストを行い、良好なパフォーマンスが得られたのが「単純移動平均線」と「ボリンジャーバンド」でした。
その中でも特にパフォーマンスが良かったパラメータを厳選し、単純移動平均線は３パラメータ、ボリンジャーバンドは７パラメータで来月より運用を開始する予定です。
ちなみに、バックテストは全て過去５年分のローソク足チャートより分析しました。
単純移動平均線（３パラメータ）
単純移動平均線からは３パラメータを厳選しました。
パラメータ①：通貨ペア（EUR/JPY） 時間足（H1）
通貨ペアはユーロ円のパラメータになります。
バックテストの結果は理想的な右肩上がりの結果となっており、過去５年間で15000pipsの利益が出せたパラメータになります。
単純移動平均線の主力パラメータの１つです。
＜グラフの見方＞
横軸が日付、縦軸が損益(pips)となります。
右肩上がりの直線となるグラフが安定して利益が出せていることを意味しています。
パラメータ②：通貨ペア（EUR/USD） 時間足（H1）
通貨ペアはユーロドルのパラメータになります。
このパラメータも理想的な右肩上がりの結果となり、過去５年間で14000pipsの利益が出せたパラメータになります。
こちらも単純移動平均線の主力パラメータの１つになります。
パラメータ③：通貨ペア（EUR/USD） 時間足（H1）
通貨ペアはユーロドルのパラメータになります。
パラメータ②もユーロドルでしたが、パラメータ値が異なります。
右肩上がりとなっていますが、いびつな直線となっておりやや安定性に欠ける気もします。
チャレンジ要素の強いパラメータとして採用してみることにしました。
ボリンジャーバンド（７パラメータ）
単純移動平均線からは７パラメータを厳選しました。
そのうちEUR/USDの通貨ペアが５パラメータを占めており、ボリンジャーバンドとの相性が良い通貨ペアなのかもしれません。
パラメータ①：通貨ペア（EUR/USD） 時間足（H1）
通貨ペアはユーロドルのパラメータになります。
バックテストの結果は理想的な右肩上がりの結果となり、過去５年間で16000pipsほどの利益が出せたパラメータになります。
ボリンジャーバンドの主力パラメータの１つです。
パラメータ②：通貨ペア（EUR/USD） 時間足（H1）
再びユーロドルのパラメータになります。
このパラメータも右肩上がりの直線となり、過去５年間で16000pipsほどの利益が出せたパラメータになります。
もちろん主力パラメータです。
パラメータ③：通貨ペア（EUR/USD） 時間足（H1）
こちらもユーロドルのパラメータになります。
右肩上がりのグラフとなっていますが、ややいびつな直線となってますね。
やや安定性に欠けるかもしれませんが、採用してみました。
パラメータ④：通貨ペア（EUR/USD） 時間足（H1）
またまたユーロドルのパラメータになります。
過去５年間で20000pipsほどの利益が出せており、利益率は良さそうなパラメータですね！
パラメータ⑤：通貨ペア（EUR/USD） 時間足（M10）
今回唯一の10分足パラメータとなります。
10分足のバックテスト結果は１時間足と比べてパフォーマンスが劣る傾向にあるのですが、このパラメータだけは１時間足に負けづ劣らずの良好な結果なりました。
採用した全パラメータのうち、唯一の10分足となるため、期待してます。
パラメータ⑥：通貨ペア（USD/JPY） 時間足（H1）
通貨ペアはドル円のパラメータになります。
2021年10月以降で急激に利益を出し続けているパラメータになります。
安定性には欠けそうな気がしますが、直近でも良好なパフォーマンスを維持しているため、採用しました。
パラメータ⑦：通貨ペア（USD/JPY） 時間足（H1）
こちらもドル円パラメータになります。
いびつな右肩上がりの直線のため、やや安定性に欠けてますが、チャレンジ枠として採用しました。
システム・アーキテクチャ設計も一部改良
システム・アーキテクチャも一部見直しを入れました。
細かいところは割愛しますが、大きな変更点はoanda_apiパッケージ内のROSサービスを全て１つのノード(api_service)へ集約しました。
その方がサービスを管理しやすいと思ったからです。
ちなみに、下記２つのパッケージは僕のGitHubでコードを公開しています。
- trade_manager
- oanda_api
GitHub：https://github.com/takkin-takilog/takkin-fx-autotrader
そしてシストレ全ノードを起動した状態が下図のようなノード・グラフとなります。
シストレ本番運用に向けて
僕は自動売買をOANDAが公開しているREST APIを使って運用するのですが、OANDAはGoldステータスにならないとAPIが使用できません。
Goldステータスには1ヵ月でUSD50万の取引を行う必要があるため、1月中に手動取引でUSD50万を達せしておきました。
これで2月からの本番口座での自動売買の準備が整いました。
自動売買の結果も定期的にこのブログで定期的に報告していきたいと思います。
報告する際はツイッターで告知しますので、よかったらツイッターのフォローもよろしくお願いしますね！
コメント