【ガチ検証】仲値&ゴトー日トレードは本当に有効なのか徹底解析してみた。

仲値&ゴトー日トレードで荒稼ぎをたくらんでいます。こんにちは、たっきん(Twitter)です!(´∀`*)

OANDA APIとBokehを使った自作FXツールに今回は「仲値&ゴトー日トレード自動解析」機能を盛り込んでみました。

仲値&ゴトー日トレードはうまく使えば勝率を上げられるって言っている人もいれば、あまり有効な手段ではないから使わない方がいいって言っている人もいて何気に賛否両論になってたりしますよね!

なので今回は「仲値&ゴトー日トレード」で本当に勝率を上げることができるのか?という疑問について過去チャートを使って徹底的に検証していきたいと思います!(^^)

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「仲値&ゴトー日」と相場の関係

「仲値」、「ゴトー日」については他のサイトで解説している記事がたくさんあるため、用語の詳細についてはここでは割愛します。

用語の意味が分からない人は、ググるなりして調べてみてください。

ここから先は仲値とゴトー日について知っていることを前提として話を進めていきます。

まず、仲値と相場の関係についてですが、一般的には以下の傾向があると言われています。

 傾向①: 9:00から仲値が決定する9:55まではドル円が上昇しやすい。
 傾向②: 9:55から10:30くらいまではドル円が下落しやすい。
 傾向③: ゴトー日の場合、傾向①②が出やすい。
 傾向④: 金曜日の場合、 傾向①②が出やすい 。

まとめると以下の表になります。

No曜日ゴトー日傾向①②
1×弱い
2強い
3×弱い
4強い
5×弱い
6強い
7×弱い
8強い
9×強い
10強い

はたして、上記の表通りの傾向が出るのか否か、過去チャートを駆使して「仲値&ゴトー日」トレードの有効性について検証していきましょう!

「仲値&ゴトー日トレード自動解析」機能の紹介

まずは実際に僕が作った機能の動画を見て、全体の雰囲気を掴んでみてください。

なんとなくやろうとしていることは理解できましたか?

では、内容の詳細についてもう少し詳しく解説していきます!

①解析結果テーブルリスト

解析が完了すると、テーブルに数値化された解析結果が表示されます。

テーブルの各列項目の意味は以下のようになってます。

名称意味用途参考No
Date日付
Week曜日
Goto Day ○:ゴトー日 、×:非ゴトー日
Trend Slopeトレンド角度(1時間足)トレンド方向確認用
Diff Price
(9:00 - 9:55)
価格差(9:00 ~ 9:55)
※ 9:55始値-9:00始値
傾向①確認用
Diff Price
(9:55 - 10:30)
価格差(9:55~10:30)
※ 9:55始値-10:00~10:30間の最安値
傾向②確認用
Diff Price
(9:50 - 9:55)
価格差(9:50~9:55)
※ 9:50の5分足終値-始値
仲値決定直前の挙動確認用
Diff Price
(9:55 - 10:00)
価格差(9:55~10:00)
※ 9:55の5分足終値-始値
仲値決定直後の挙動確認用

理解しやすいように上記の参考Noを下の図に記しました。

また、テーブル行をクリックすると、その行の日付の1時間足、5分足チャートを確認することができるため、日付や曜日、ゴトー日ごとにチャートの比較ができるようになってます。

為替変動の統計データ算出

指定した期間の過去チャートを使って曜日、ゴトー日ごとのグループに分け、為替変動の統計データを算出し、為替変動の傾向を見える化できるようにしてみました。

グループは以下の10パターンになります。

Group No曜日ゴトー日
1×
2
3×
4
5×
6
7×
8
9×
10

そして、各グループごとに以下2つの統計結果を表示させることができるようにしました。

  1. 為替変動量推移グラフ
  2. 終値平均値変動量グラフ

為替変動量推移グラフ

為替変動量推移グラフは5分足のローソク足チャートをベースに各統計データを棒または線グラフで表示させてみました。

以下のようなグラフで表示されます。

横軸は5分ごとの時刻、縦軸は価格を表しています。

棒や線がいくつか表示されていますが、それぞれ以下の統計結果を表示させています。

種類意味
棒グラフ(緑)各時刻における[高値-始値]の平均値
実線(緑) 各時刻における[高値-始値]の標準偏差(+σ)
棒グラフ(赤)各時刻における[安値-始値]の平均値
実線(赤) 各時刻における[安値-始値]の標準偏差(+σ)
実線(水色)各時刻における[終値-始値]の平均値
破線(水色)各時刻における[終値-始値]の標準偏差(+σ、-σ )

図で説明すると以下のようになります。

このグラフからは、各時刻におけるローソク足情報の平均値やばらつき具合を知ることができます。

終値平均値変動量グラフ

終値平均値変動量グラフのは5分足のローソク足チャートをベースに終値の平均値を線グラフで表示させてみました。

横軸は5分ごとの時刻、縦軸は価格を表しています。

このグラフからは、このグラフの開始時刻(8:30)を基準に各時刻における終値変動値の平均値(平均的なトレンド)を知ることができます。

実際に検証してみた結果・・・

改めて検証内容を確認しておきましょう。

今回の検証内容は冒頭でも述べたように以下の4つの傾向を調べることです。

 傾向①: 9:00から仲値が決定する9:55まではドル円が上昇しやすい。
 傾向②: 9:55から10:30くらいまではドル円が下落しやすい。
 傾向③: ゴトー日の場合、傾向①②が出やすい。
 傾向④: 金曜日の場合、 傾向①②が出やすい 。

よって曜日、ゴトー日毎の「終値平均値変動量グラフ」から以下2点の差を計算すれば上記の傾向が分かりそうですね!

  • 9:55の値 - 9:00の値(傾向①の検証)
  • 10:30の値 - 9:55の値(傾向②の検証)

また検証条件ですが、今回は以下としました。

<検証条件>

  • 期間:2017/1/1 ~ 2019/12/29
  • 対象通貨:ドル円

では早速検証結果を見ていきましょう!

曜日:月、ゴトー日:×

・対象となるサンプルデータ数:100 / 734

曜日:月、ゴトー日:○

・対象となるサンプルデータ数:29 / 734

曜日:火、ゴトー日:×

・対象となるサンプルデータ数:118 / 734

曜日:火、ゴトー日:○

・対象となるサンプルデータ数:34 / 734

曜日:水、ゴトー日:×

・対象となるサンプルデータ数:116 / 734

曜日:水、ゴトー日:○

・対象となるサンプルデータ数:36 / 734

曜日:木、ゴトー日:×

・対象となるサンプルデータ数:115 / 734

曜日:木、ゴトー日:○

・対象となるサンプルデータ数:36 / 734

曜日:金、ゴトー日:×

・対象となるサンプルデータ数:58 / 734

曜日:金、ゴトー日:○

・対象となるサンプルデータ数:92 / 734

結論

検証結果のサマリですが、以下の表にまとめてみました。

Group No曜日ゴトー日9:00の値 - 9:55の値 9:55の値 - 10:30の値
1×-0.0042-0.0010
2-0.0385-0.0171
3× 0.00510.0055
40.0321-0.0002
5×-0.00250.0151
60.0069-0.0136
7×-0.0168-0.0061
8-0.0194-0.0180
9×0.0074-0.0193
100.04350.0012

相対的に見て、大きい値となった個所に色を付けてみました。

所感としては、ゴトー日だからといって全ての曜日で上昇または、下落しやすいといった傾向は確認できず、特定の曜日とゴトー日の組み合わせの時に傾向が出やすいといった感じの結果となりました。

以上より、結論としては以下となります。

● 9:00~9:55の時間帯

  ・水曜 or 金曜でかつ、ゴトー日は上昇しやすい。

● 9:55~10:30の時間帯

  ・以下の条件を満たす日はやや下落しやすい。
    ①月曜かつゴトー日
    ②水曜かつゴトー日
    ③木曜かつゴトー日
    ④金曜かつ非ゴトー日
  ・ただし、下落幅は9:00~9:55時間帯の上昇幅に比べて大きくない。

さいごに

今回、仲値&ゴトー日解析機能を盛り込んでみましたが、思いのほか出来映えはよかったと思いますし、実践でも役に立ちそうなものができたんじゃないかと思います。

あとはトレードのシミュレーション機能とかも盛り込んでみたかったのですが、あれこれ詰め込みすぎていたらきりがないので一旦ここで区切ろうと思います。

また時間に余裕ができたときにシミュレーション機能を盛り込んでいこうと思っています(^^)v

また、今回作成した機能のソースコードはGitHubで公開しているのでよかったら覗いてみてください。

takkin-fx-analyzer

このガチ検証シリーズはまだまだ続けていこうと思っていますので、よかったらフォローしてくださいね!

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