【ROS×自作シストレ】”NaMaKe Trader”としてリリースします！

ほぼ全てのソースコードを公開します！　たっきん(Twitter)です！

僕が自作している自防売買システム（システムトレード）ですが、今まではアプリケーション・パッケージ部分を非公開としてきました。

しかし、アプリケーションなしでは実際に動かすことができないため、一部のソースコードは公開されていても結局使ってみることができない状態となっていました。

なので今回、お試し用のサンプル・アプリケーションとして、ボリンジャーバンドをつかったシステムトレードを作成して、アプリケーション・パッケージを含むほぼ全てのソースコードをGitHubで公開することにしました！

GitHub - takkin-takilog/namake-trader: "NaMaKe Trader" is full algorithmic trading system. As an advantage of using this system, you may earn money without doing anything. Let's enjoy your lazy time.

"NaMaKe Trader" is full algorithmic trading system. As an advantage of using this system, you may earn money without doi...

アーキテクチャは下図のようになります。

また、アプリケーション公開の際に、GutHubのREADMEファイルも充実させて、シストレを稼働させるまでの手順も記載しました。

基本的にはREADMEファイルに記載されている通りの手順を踏むと、自分の環境でサンプル・アプリケーションを動かせるようになるはずです。

実際に動かすことができれば、システム全体の振る舞いを把握することができますし、何よりサンプル・アプリケーションを自分で修正すれば、世界に１つだけのオリジナル・トレードアルゴリズムで実際にトレードすることも可能になると思います。

そうすれば、あなたもシステム・トレーダーになることも夢ではなくなりますね！

用談ですが、システム名を “NaMaKe Trader” にしました！

名前の由来は「モニター前に張り付かず、怠けていても勝手に稼ぐことができるシステム」をコンセプトにして開発したからです。（笑）

※以下、本システムを使用したことによるトレード・スタイルの変化イメージ図になります。

サンプル・アプリケーションの概要
1. パラメータ
2. シーケンス図
さいごに

サンプル・アプリケーションの概要

お試し用サンプルアプリケーションのボリンジャーバンド・シストレですが、ソースコードは下記となります。

trade_app/trade_app/app_bb.py

ボリンジャーバンドを使ったトレード方法は大きく分けて順張り型と逆張り型の2種類がありますが、今回僕が用意したサンプルは「順張り型」になります。

具体的に説明すると、下記の条件でEntry、Exitします。

＋STDに到達　→　ロングEntry
- 利確条件：「Entryレート + 利確幅」へ到達
- 損切条件：SMAへ到達
－STDに到達　→　ショートEntry
- 利確条件：「Entryレート－利確幅」へ到達
- 損切条件：SMAへ到達

上図の下段に「状態」と書かれていますが、これはチャートに沿った時系列での状態遷移を表しています。

状態遷移図（ステートマシン図）は下図のようになります。

パラメータ

今回作成したボリンジャーバンドのサンプルアプリケーションでは下記３つのパラメータで稼働するように作りました。

項目	①	②	③
通貨ペア	usdjpy	eurusd	eurusd
時間足	m1	h1	h1
注文数	0	0	0
SMA値	20	25	75
STD値	2.0	2.5	3.0
利確幅(pips)	50	200	300

上記６項目についてはROSパラメータとして定義しているので、直接ソースコードに変更を加えることなく、数値を変更できるようにしています。

ROSパラメータを定義しているのは下記のYAMLファイルです。

trade_bringup/params/trade_app_bb.yaml

usdjpy/m1/app_bb:
  ros__parameters:
    instrument: "usdjpy"
    granularity: "m1"
    units: 0
    sma_span_list: [20]
    std_coef_list: [2.0]
    take_profit_pips_list: [50]

eurusd/h1/app_bb:
  ros__parameters:
    instrument: "eurusd"
    granularity: "h1"
    units: 0
    sma_span_list: [25, 75]
    std_coef_list: [2.5, 3.0]
    take_profit_pips_list: [200, 300]

ROS Param名と各パラメータ項目の関係性は下表の通りです。

ROS Param名	項目
instrument	通貨ペア
granularity	時間足
units	注文数
sma_span_list	SMA値のリスト
std_coef_list	STD値のリスト
take_profit_pips_list	利確幅(pips)のリスト